Cointegration - / Pairs-Trading Disclaimer - Forex, futuros, ações e negociação de opções não é apropriado para todos. Existe um risco substancial de perda associado à negociação desses mercados. Perdas podem e vão ocorrer. Nenhum sistema ou metodologia nunca foi desenvolvido que pode garantir lucros ou garantir a liberdade de perdas. Nenhuma representação ou implicação está sendo feita que usando as informações contidas neste site irá gerar lucros ou garantir a liberdade de perdas. Copyright copy 2011-2014, WCI WCM FXGears É proibido o uso não autorizado, cópia, redistribuição, republicação e / ou duplicação de conteúdo FXGears sem autorização prévia por escrito. Software do fórum por SMF cópia 2014, tema simples das máquinas baseado na cópia do repórter smftricksMetaTrader Expert Advisor A correlação ea cointegração são dois conceitos baseados na regressão que são usurpados geralmente pela comunidade negociando. Complexo em sua formulação, ambos são inter relacionados e são usados para calcular as relações entre dois ou mais produtos (ie commodities, forex, preços das ações) durante um período de tempo específico. Correlação Um valor de 1 (correlação positiva) ou -1 (correlação negativa) é atribuído com base na eficiência com que os dois preços reagem uns aos outros. A correlação identifica pares que se movem em direções opostas ou em tandem. Um bom exemplo de emparelhamento de correlação de longo prazo é o dos cruzamentos EURUSD e USDCHF, que operam em sentido semelhante. No outro lado da moeda, o EURGBP eo AUDNZD trocam em sentidos opostos. Eles mostram uma correlação negativa de -0,81. Embora esse valor indique que os cruzamentos se moveram uns contra os outros, há um pequeno grau de incerteza quanto à sustentabilidade a longo prazo desse resultado negativo. Traders profissionais comumente definir a entrada benchmark para pares acima ou abaixo de 0,9 ou -0,9. Correlação tem um inconveniente significativo, que pode afetar muito a rentabilidade. Embora dois pares podem ser correlacionados, eles ainda não estão em uníssono completo, o que pode causar uma ligeira deriva nos preços. No caso do EURGBP e do AUDNZD, é uma deriva -0,19. Leia o post sobre a correlação forex para mais detalhes sobre o tópico. Crédito da imagem: Vassia Atanassova A caixa à esquerda mostra uma forte correlação. O meio mostra uma correlação fraca. A extrema direita mostra uma imagem sem correlação. Cointegração A Cointegração analisa os movimentos dos preços e identifica o grau em que dois valores são sensíveis à mesma média ou preço médio durante um determinado período de tempo. Ele não diz nada sobre a direção que os pares vão se mover. Cointegração só mede se a distância entre eles permanece estável ao longo do tempo. Se olharmos para o ouro ea prata, por exemplo, podemos achar que rastreiam um valor médio comum. Eles podem trocar em direções opostas de dia para dia. Em algum ponto desconhecido no futuro, eles devem reverter para essa média e, portanto, são cointegrated. Fundos de hedge geralmente usam esta fórmula para programar modelos de arbitragem estatística para identificar pares para o comércio. Outro fator importante a ter em mente é o olhar para trás período da média e desvio padrão. Em essência, se você fizer o olhar volta valor 700, então o canal de regressão irá calcular o que o preço médio é mais de 700 períodos. Isso pode ser muito ineficiente e limitará a sensibilidade às mudanças na dinâmica do mercado. Por outro lado, se você definir um curto período de olhar para trás, então ele vai causar um efeito whipsaw e será muito sensível. É importante obter um olhar equilibrado para trás dentro da faixa de 200-350. Ouro / Prata Exemplo Parte Superior: Desvio Padrão e Regressão Linear Seção do Meio: Desempenho Relativo Ouro (azul escuro) e Prata (azul claro / turquesa) Seção Inferior: Diário Diário e Linha de Tempo O gráfico acima destaca a correlação geral de Ouro e Prata E o grau em que as fugas poderiam desencadear oportunidades comerciais. Eu circulei um número de diferentes cenários de cointegração e referenciado estes na segunda seção com P1, P2, P3 e P4 rótulos. Silver Spike 8211 March Um pico significativo no preço da prata em março enviou o valor de regressão linear abaixo do canal de desvio padrão inferior de -2,0. Para aproveitar a discrepância significativa nos preços, o comerciante teria olhado para curto prazo prata e ouro longo. Desempenho sábio, isso teria resultado em um lucro global como prata enfraquecida fortemente, atravessando ouro abaixo em maio. Silver Oversold July O preço da prata continua a enfraquecer em um nível relativo ao ouro. Em junho e julho, o valor de regressão passa acima do canal de desvio padrão superior, indicando que a prata está sobrevendida eo preço terá que voltar à sua média. O comerciante decide abrir uma posição longa na prata e no ouro curto. Como previsto, retorna à sua média ea diferença entre ambos os preços spot fecha rapidamente. Silver Overshoots December Mais uma vez o preço prateado supera o ouro. Isso cria um ouro longo, oportunidade de prata curto. Em um nível do desempenho, o comerciante capitalizaria na propagação e no lucro da posição. Prata Selloff Abril Puncionando o segundo canal de desvio padrão, o preço do ouro estabiliza enquanto a prata enfraquece fortemente. Isto forneceu agora o comerciante com uma oportunidade longa do ouro, de prata curta. O laboratório de troca de ofertas oferece ferramentas avançadas para ajustar-se e negociar seu próprio par que troca portfolios: Banco de dados de mais de 10.000.000 pares pré-analisados Advanced online backtester Online cointegration analyzer Private repository of Backtests, estudos e pares Portfolio organizador amp backtester Plataforma de negociação automatizada O que é Pairs Trading Pairs negociação é uma estratégia de negociação de mercado neutro permitindo comerciantes a lucrar com praticamente todas as condições de mercado: uptrend, tendência de baixa ou movimento de lado. Esta estratégia é categorizada como uma estratégia de arbitragem estatística e convergência. A estratégia monitora o desempenho de dois títulos historicamente correlacionados. Quando a correlação entre os dois títulos se enfraquece temporariamente, isto é, um estoque se move para cima enquanto o outro se move para baixo, o comércio de pares seria curto o estoque de superação e longo o de baixo desempenho, apostando que o spread entre os dois acabaria por convergir. A divergência dentro de um par pode ser causada por mudanças temporárias de oferta / demanda, grandes ordens de compra / venda por uma segurança, reação por notícias importantes sobre uma das empresas, e assim por diante. Leia mais na Wikipédia. Por que os pares de comércio Graças à neutralidade do mercado, esta estratégia de negociação pode ser muito segura (se diversificada) e imune à crise do mercado global, mesmo quando todo o mercado ou setor cai. Se você troca pares suficientes ao mesmo tempo, sua carteira de negociação de par poderia executar bem também em situações de mercado difíceis. Vamos dar uma olhada no exemplo: tomamos essas duas ações - GlaxoSmithKline plc e Novartis AG. São ações de empresas do setor de saúde e seus preços estão bastante correlacionados (correlação de 0,73 nos últimos 5 anos). Agora, vamos fazer um backtest do período difícil de 2008-2009, onde o mercado de ações caiu muito por causa da crise: Como você pode ver, os preços de ambas as ações caíram consideravelmente neste período (ou seja, preço NVS caiu por aterrorizante 38). Mas se você negociou estas ações como um par, você ganharia incrível 128 de capital inicial (considerando 50 margem) com drawdown sendo apenas 6.4, que é um excelente resultado para este período difícil Como este site ajudá-lo Este site representa um conjunto completo Das ferramentas que você precisa para configurar seu próprio par de carteira de negociação, tudo em um. Você pode usá-lo para: criar backtests ou estudos de pares - você pode verificar a ideia de negociação de par que você realmente tem, inspecionar comportamento e robustez de pares pares de teste para cointegração on-line, analisar resíduos de cointegração pesquisar nosso banco de dados de mais de 10.000.000 pré - Criar e manter listas de pares interessantes, classificá-los, dar-lhes tags criar, manter e backtest portfolios de estratégias de pares 2 executar seus portfólios automaticamente, ao vivo, em tempo real usando o nosso aplicativo PTL Trader 2 1 Disponível apenas para Membros Premium 2 totalmente disponível para Membros Premium. Os limites se aplicam aos usuários regulares Importante: Se você tiver problemas ao recuperar dados históricos corretos e completos ou se conectar à API IB (erro 503), atualize o IB Gateway para a versão recente 960.2g ou mais recente. Download PTL Trader v1.3.1 Lançado PTL Trader v1.3.1 acaba de ser lançado. Ele corrige questões importantes, a atualização é altamente recomendada. Changelog 5 anos de par Trading Lab Hoje é o dia Comemore o nosso quinto bithday com a gente desfrutando de 20 desconto e como um presente especial para você preparamos um tutorial de vídeo gratuito demonstrando algumas das novas funcionalidades: Assista no YouTube Novo Website Release Estamos satisfeitos Para anunciar a atualização principal para este site: há uma nova página de FAQ com informações relacionadas PTL Trader, novo modelo de Kalman-Auto, recursos avançados de gerenciamento de portfólio, versões históricas de par banco de dados pronto para explorar e muito mais. PTL Trader v1.3.0 Lançado PTL Trader v1.3.0 acaba de ser lançado. Esta versão também é executada no Linux e MacOS Changelog
No comments:
Post a Comment